Газпромбанк опубликовал результаты деятельности за 1 полугодие 2019 года в соответствии c МСФО, показав чистую прибыль в размере 36,1 млрд. руб.
Москва, 29 августа 2019 г. - Газпромбанк (Акционерное общество) (далее – «Банк ГПБ (АО)» или «Банк») опубликовал консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) за 1 полугодие 2019 года и по состоянию на 30 июня 2019 года.
Основные финансовые показатели Банка ГПБ (АО) за 1 полугодие 2019 года / на 30 июня 2019:
Обзор основных показателей:
[2] вкл. ценные бумаги, предназначенные для торговли, инвестиционные ценные бумаги, а также инвестиции в зависимые предприятия
[3] вкл. выпущенные облигации на российском и международном рынке
[4] согласно рекомендациям Банка международных расчетов (Базель I)
[5] кредиты приобретают статус «необслуживаемых» в случае неуплаты суммы основного долга или суммы процентов в течение 90 дней и более, а также в случае дефолта контрагента
[6] отношение чистого процентного дохода за отчетный период к средней хронологической процентных активов на конец каждого квартального периода, входящего в отчетный период. Процентные активы включают срочные средства в банках, кредиты клиентам и долговые ценные бумаги (все – до вычета резервов под кредитные убытки)
[7] отношение расходов по созданию резервов под кредитные убытки и переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период к средней хронологической процентных активов на конец каждого квартального периода, входящего в отчетный период.
[8] операционные расходы включают заработную плату, прочие выплаты персоналу и административные расходы по банковской деятельности. Операционные доходы включают чистый процентный доход, непроцентные доходы и операционную прибыль от небанковской деятельности, не включают резервы и переоценку кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости.
Финансовые результаты деятельности
В 1 полугодии 2019 года чистая прибыль Группы составила 36,1 млрд руб., а совокупный доход, включающий в том числе валютную переоценку иностранных вложений Группы, – 32,3 млрд руб. Для сравнения в 1 полугодии 2018 года чистая прибыль и совокупный доход Группы составили 23,4 млрд руб. и 24,1 млрд руб. соответственно. Рентабельность капитала Группы улучшилась в 1 полугодии 2019 года на 3,7 п.п. до 10,5% по сравнению с показателем 2018 года. Рентабельность активов в 1 полугодии 2019 года достигла 1,2%, увеличившись на 0,6 п.п. в сравнении с 0,6% в конце 2018 года.
Чистый процентный доход Группы в 1 полугодии 2019 года практически не изменился относительно 1 полугодия 2018 года и составил 69,2 млрд руб. (рост на 0,2%), при этом процентные доходы выросли на 11,4% до 202,8 млрд руб., а процентные расходы – на 18,2% до 133,6 млрд руб. Чистая процентная маржа во 1 полугодии 2019 года составила 2,7% и уменьшилась на 0,1 п.п. в сравнении со значением на конец 2018 года.
Стабильные доходы Группы от основной банковской деятельности, включающие чистые процентные доходы до вычета резервов под кредитные убытки и чистые комиссионные доходы, в 1 полугодии 2019 года увеличились на 2,8% и достигли 80,1 млрд руб. в сравнении с 77,9 млрд руб. в 1 полугодии 2018 года. При этом чистые комиссионные доходы 1 полугодия 2019 года (10,9 млрд руб.) на 23% превысили аналогичный показатель 1 полугодия 2018 года (8,9 млрд руб.). Доля стабильных доходов в операционном доходе Группы составила 94,9% в сравнении с 94,4% в 1 полугодии 2018 года.
Совокупный результат по операциям с ценными бумагами [9] в 1 полугодии 2019 года составил 15,0 млрд руб. в сравнении с убытком в 0,9 млрд руб. в 1 полугодии 2018 года преимущественно вследствие положительной переоценки инвестиций и доходов от зависимых компаний.
Небанковские сегменты завершили 1 полугодие 2019 года с убытком от операционной деятельности в размере 0,8 млрд руб. в сравнении с прибылью в 0,1 млрд руб. в 1 полугодии 2018 года. В то же время сегмент тяжелого машиностроения показал операционную прибыль в размере 1,2 млрд руб. по сравнению с убытком 2,3 млрд за аналогичный период прошлого года.
В результате влияния описанных выше факторов операционные доходы Группы (без учета расходов по созданию резервов под кредитные убытки и резервов по обесценению активов) составили в 1 полугодии 2019 года 84,4 млрд руб. в сравнении с 82,6 млрд руб. в 1 полугодии 2018 года.
Операционные расходы в 1 полугодии 2019 года составили 50,4 млрд руб. в сравнении с 43,0 млрд руб. в 1 полугодии 2018 года. Рост расходов связан с продолжающейся реализацией проектов по технологической трансформации бизнеса, в том числе розничных операций. Коэффициент отношения операционных расходов к операционным доходам увеличился на 2,2 п.п. в сравнении с показателем на конец 2018 года с 57,5% до 59,7%.
Показатели качества активов
Доходы от восстановления резервов под кредитные убытки составили в 1 полугодии 2019 года 6,2 млрд руб. в сравнении с расходами в 0,8 млрд руб. в 1 полугодии 2018 года. Положительная переоценка кредитов и дебиторской задолженности, оцениваемых по справедливой стоимости, составила в 1 полугодии 2019 года 9,8 млрд руб. в связи с восстановлением обесценения вследствие погашения ряда кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, а также в результате переоценки кредитов до рыночной стоимости после снижения ключевой ставки.
Показатель стоимости кредитного риска Группы (с учетом переоценки кредитов и дебиторской задолженности, оцениваемых по справедливой стоимости) за 1 полугодие 2019 года составил -0,6% в сравнении с 0,5% в конце 2018 года.
Доля NPL (необслуживаемой ссудной задолженности) в совокупном кредитном портфеле на 30 июня 2019 года составила 2,3%, снизившись на 0,1 п.п. по сравнению с 31 декабря 2018 года. Коэффициент резервирования (отношение совокупного объема созданных резервов под кредитные убытки к портфелю кредитов, оцениваемых по амортизированной стоимости) на 30 июня 2019 года составил 4,5% в сравнении с 5,0% на 31 декабря 2018 года. При этом созданные резервы на возможные потери по ссудам на отчетную дату в 1,9 раза превышали размер NPL, в конце 2018 года – коэффициент покрытия составлял 2,0.
Показатели объемов бизнеса
Активы Группы на 30 июня 2019 года составили 6 081,9 млрд руб., сократившись на 6,9% по сравнению с 6 532,1 млрд руб. на 31 декабря 2018 года.
В частности, объем денежных средств и их эквивалентов составил на 30 июня 2019 года 677,6 млрд руб. в сравнении с 1 049,3 млрд руб. на 31 декабря 2018 в основном за счет сокращения срочных депозитов в Центральном Банке РФ.
Кредитный портфель до вычета резервов под кредитные убытки на 30 июня 2019 года составил 4 142,7 млрд руб. и сократился на 2,3% в сравнении с 4 239,9 млрд руб. 31 декабря 2018.
Доля кредитного портфеля (после вычета резервов под кредитные убытки и переоценки по кредитам, оцениваемым по справедливой стоимости) в совокупных активах Группы составила 65,1% в сравнении с 61,8% на конец декабря 2018года.
Объем корпоративных кредитов за 1 полугодие 2019 года сократился на 3,5% и составил на 30 июня 2019 года 3 600,8 млрд руб. в сравнении с 3 733,0 млрд руб. на конец 2018 года. На сокращение объема корпоративных кредитов повлияло ослабление курса рубля в 1 полугодии 2019 и, как следствие, отрицательная переоценка валютных активов, а также погашения ряда кредитов. Розничные кредиты составили на 30 июня 2019 года 541,9 млрд руб., увеличившись за 1 полугодие 2019 года на 6,9% в сравнении с 506,9 млрд руб. на 31 декабря 2018 года.
Основную часть розничных кредитов Группы составляют ипотечные кредиты. На 30 июня 2019 года их объем составил 375,5 млрд руб., прирост в сравнении с 362,2 млрд руб. на 31 декабря 2018 года составил 3,7%. Доля ипотеки в розничном кредитном портфеле за 1 полугодие 2019 года сократилась на 2,1 п.п. с 71,4% до 69,3%. Объем потребительских кредитов розничным клиентам в 1 полугодии 2019 года увеличился со 138,6 млрд руб. до 159,9 млрд (прирост составил 15,4%).
В результате наращивания кредитного портфеля физических лиц и сокращения портфеля кредитов юридических лиц розничные кредиты составили 13,1% в структуре кредитного портфеля на 30 июня 2019 года, превысив на 1,1 п.п. соответствующую долю на 31 декабря 2018 года
Портфель ценных бумаг и инвестиций в зависимые предприятия Группы на 30 июня 2019 года составил 668,5 млрд руб., сократившись в 1 полугодии 2019 года на 11,4% (объем бумаг на 31 декабря 2018 года составлял 754,6 млрд руб.). Доля ценных бумаг и инвестиций в зависимые предприятия в активах Группы сократилась в 1 полугодии 2019 года на 0,6 п.п. и составила на отчетную дату 11,0% в сравнении с 11,6% на конец 2018года. Структура портфеля ценных бумаг и инвестиций в зависимые предприятия Группы представлена преимущественно инструментами с фиксированной доходностью, представляющими вложения в российские государственные долговые обязательства и облигации и векселя российских эмитентов, в 1 полугодии 2019 года доля долговых бумаг выросла на 7,0 п.п. с 70,4% до 77,4%.
Средства банков сократились в 1 полугодии 2019 года на 27,3% и составили 295,1 млрд руб. (показатель на конец 2018 года – 405,9 млрд руб.) Доля средств банков в обязательствах в 1 полугодии 2019 года сократилась с 6,9% до 5,5%.
Средства корпоративных и частных клиентов на 30 июня 2019 года снизились до 4 479,9 млрд руб. в сравнении с 4 813,5 млрд руб. на 31 декабря 2018 года (общий снижение составило 6,9%). При этом в структуре привлеченных средств сократились средства корпоративных клиентов – на 30 июня 2019 года они составили 3 384,8 млрд руб., что на 11,5% меньше показателя на конец 2018 года (3 822,7 млрд руб.), в то время как средства физических лиц показали рост на 10,5%, увеличившись за 1 полугодие 2019 года с 990,8 млрд руб. до 1 095,2 млрд руб.
Доля средств клиентов в обязательствах Группы на 30 июня 2019 года составила 83,4%, увеличившись в 1 полугодии 2019 года на 2,1 п.п. (доля на конец 2018 года составляла 81,3%).
Объем заимствований на рынках капитала, включающих облигационные выпуски на международном и российском рынках, на 30 июня 2019 года составил 296,4 млрд руб. в сравнении с 326,6 млрд руб. на конец 2018 года (снижение за 1 полугодие 2019 года на 9,2%). В 1 полугодии 2019 года были погашены выпуски рублевых облигации общей стоимостью 10,0 млрд руб., а также еврооблигации стоимостью 0,5 млн долл. США, выпущенные в 2017 году, и еврооблигации стоимостью 1 млрд евро, выпущенные в 2014 году. Размещения 1 полугодия 2019 года включали выпуски рублевых облигаций общей стоимостью 56 млрд руб. с погашением в 2021-2024 гг. При этом доля заимствований на рынках капитала в ресурсной базе снизилась на 0,1 п.п. и составила 5,4%.
Достаточность капитала
Совокупный капитал Группы, рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского соглашения (Базель I) на основе показателей консолидированной МСФО-отчетности, составил на 30 июня 2019 года 731,8 млрд руб., рост за 1 полугодие 2019 года составил 8,2% в сравнении с 676,4 млрд руб. на конец 2018 года. В январе 2019 года Группа получила финансирование от Группы Газпром в форме бессрочного беспроцентного субординированного займа в сумме 90 000 млн рублей. Данный займ удовлетворяет критериям для его классификации в составе капитала 1 уровня для целей расчета коэффициента достаточности капитала. В феврале 2019 года ЦБ РФ одобрил включение бессрочного и беспроцентного займа в состав добавочного капитала при расчете достаточности капитала в соответствии с национальными правилами.
В то же время во втором квартале 2019 года после получения официального разрешения ЦБ РФ Группа реализовала колл-опцион в отношении субординированных еврооблигаций в объеме 350 млн швейцарских франков.
Активы Группы, взвешенные с учетом риска, сократились в 1 полугодии 2019 года на 3,4%, в основном за счет снижения рыночного риска.
В итоге показатели достаточности капитала на 30 июня 2019 года составили: коэффициент достаточности совокупного капитала Группы 13,8% (12,4% на конец 2018 года, рост за полугодие на 1,4 п.п.); коэффициент достаточности капитала 1 уровня 12,5% (10,5% на конец 2018 года, рост за полугодие на 2,0 п.п.).
[9] Совокупный финансовый результат по операциям с ценными бумагами включает как реализованные и нереализованные результаты от операций с ценными бумагами, так и изменение стоимости вложений Группы и результат от производных инструментов с ценными бумагами, расход от операций с финансовыми обязательствами, определенных в категорию оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период в момент первоначального признания, а также доход от выбытия дочерних предприятий. Совокупный финансовый результат по операциям с ценными бумагами включает как реализованные и нереализованные результаты от операций с ценными бумагами, так и изменение стоимости вложений Группы и результат от производных инструментов с ценными бумагами, расход от операций с финансовыми обязательствами, определенных в категорию оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период в момент первоначального признания, а также доход от выбытия дочерних предприятий.
Основные финансовые показатели Банка ГПБ (АО) за 1 полугодие 2019 года / на 30 июня 2019:
- Чистая прибыль составила 36,1 млрд руб. в сравнении с 23,4 млрд руб. в 1 полугодии 2018 года;
- Показатели рентабельности капитала и рентабельности активов составили 10,5% и 1,2%, соответственно в сравнении с 6,8% и 0,6% в 2018 году;
- Чистая процентная маржа составила 2,7%, в сравнении с 2,8% в 2018 году;
- Чистые комиссионные доходы составили 10,9 млрд руб. в сравнении с 8,9 млрд руб. в 1 полугодии 2018 года;
- Показатель стоимости риска составил -0,6% с учетом переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в сравнении с 0,5% в 2018 году;
- Отношение операционных расходов к операционным доходам составило 59,7% в сравнении с 57,5% в конце 2018 года.
- Активы составили 6 081,9 млрд руб. (6 532,1 млрд руб. на 31 декабря 2018 года);
- Совокупный кредитный портфель [1] составил 4 142,7 млрд руб. (4 239,9 млрд руб. на 31 декабря 2018 года);
- Доля NPL (кредитов, просроченных свыше 90 дней или дефолтных) в совокупном кредитном портфеле составила 2,3%, в сравнении с 2,4% на 31 декабря 2018 года;
- Коэффициент резервирования составил 4,5% в сравнении с 5,0% на 31 декабря 2018 года;
- Счета клиентов составили 4 479,9 млрд руб. в сравнении с 4 813,5 млрд руб. в конце 2018 года, отношение кредитов к депозитам на 30 июня 2019 года составило 92,5% в сравнении с 88,1% на 31 декабря 2018 года;
- Размер собственных средств (Базель I) составил 731,8 млрд руб. в сравнении с 676,4 млрд руб. на 31 декабря 2018 года, коэффициент достаточности капитала составил на отчетную дату 13,8%, капитала 1 уровня – 12,5%.
[1] Включает кредиты корпоративным и розничным клиентам, учитываемые по амортизированной стоимости, до вычета резервов под кредитные убытки, а также кредиты, учитываемые по справедливой стоимости
Обзор основных показателей:
| 30.06.2019 | 31.12.2018 | Изменение | |
| Активы | 6 081,9 | 6 532,1 | -6,9% |
| Собственные средства (капитал) | 705,0 | 616,7 | +14,3% |
| Денежные средства и их эквиваленты | 677,6 | 1 049,3 | -35,4% |
| Кредиты корпоративным клиентам | 3600,8 | 3 733,0 | -3,5% |
| Розничные кредиты | 541,9 | 506,9 | +6,9% |
| Ценные бумаги и инвестиции в зависимые предприятия [2] | 668,5 | 754,6 | -11,4% |
| Средства корпоративных клиентов | 3 384,7 | 3 822,7 | -11,5% |
| Средства физических лиц | 1 095,2 | 990,8 | +10,5% |
| Заимствования на рынках капитала [3] | 296,4 | 326,6 | -9,2% |
| Субординированные долговые обязательства | 74,1 | 136,5 | -45,7% |
| 1 полугодие 2019 | 1 полугодие 2018 | Изменение | |
| Чистая прибыль | 36,1 | 23,4 | +54,3% |
| Совокупный доход | 32,3 | 24,1 | +33,9% |
|
30.06.2019 / 1 полугодие 2019 |
31.12.2018 / 2018 | Изменение | |
| Достаточность капитала [4] | 13,8% | 12,4% | +1,4 п.п. |
| Достаточность капитала 1 уровня | 12,5% | 10,5% | +2,0 п.п. |
| Отношение необслуживаемой задолженности [5] (NPL) к размеру кредитного портфеля | 2,3% | 2,4% | -0,1 п.п. |
| Отношение резервов под кредитные убытки к портфелю кредитов, оцениваемых по амортизированной стоимости | 4,5% | 5,0% | -0,5 п.п. |
| Отношение кредитов клиентам к средствам клиентов | 92,5% | 88,1% | +4,4 п.п. |
| Рентабельность капитала Группы | 10,5% | 6,8% | +3,7 п.п. |
| Рентабельность активов Группы | 1,2% | 0,6% | +0,6 п.п. |
| Чистая процентная маржа [6] | 2,7% | 2,8% | -0,1 п.п. |
| Стоимость кредитного риска [7] | -0,6% | 0,5% | -1,1 п.п. |
| Отношение операционных расходов к операционным доходам [8] | 59,7% | 57,5% | +2,2 п.п. |
[2] вкл. ценные бумаги, предназначенные для торговли, инвестиционные ценные бумаги, а также инвестиции в зависимые предприятия
[3] вкл. выпущенные облигации на российском и международном рынке
[4] согласно рекомендациям Банка международных расчетов (Базель I)
[5] кредиты приобретают статус «необслуживаемых» в случае неуплаты суммы основного долга или суммы процентов в течение 90 дней и более, а также в случае дефолта контрагента
[6] отношение чистого процентного дохода за отчетный период к средней хронологической процентных активов на конец каждого квартального периода, входящего в отчетный период. Процентные активы включают срочные средства в банках, кредиты клиентам и долговые ценные бумаги (все – до вычета резервов под кредитные убытки)
[7] отношение расходов по созданию резервов под кредитные убытки и переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период к средней хронологической процентных активов на конец каждого квартального периода, входящего в отчетный период.
[8] операционные расходы включают заработную плату, прочие выплаты персоналу и административные расходы по банковской деятельности. Операционные доходы включают чистый процентный доход, непроцентные доходы и операционную прибыль от небанковской деятельности, не включают резервы и переоценку кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости.
Финансовые результаты деятельности
В 1 полугодии 2019 года чистая прибыль Группы составила 36,1 млрд руб., а совокупный доход, включающий в том числе валютную переоценку иностранных вложений Группы, – 32,3 млрд руб. Для сравнения в 1 полугодии 2018 года чистая прибыль и совокупный доход Группы составили 23,4 млрд руб. и 24,1 млрд руб. соответственно. Рентабельность капитала Группы улучшилась в 1 полугодии 2019 года на 3,7 п.п. до 10,5% по сравнению с показателем 2018 года. Рентабельность активов в 1 полугодии 2019 года достигла 1,2%, увеличившись на 0,6 п.п. в сравнении с 0,6% в конце 2018 года.
Чистый процентный доход Группы в 1 полугодии 2019 года практически не изменился относительно 1 полугодия 2018 года и составил 69,2 млрд руб. (рост на 0,2%), при этом процентные доходы выросли на 11,4% до 202,8 млрд руб., а процентные расходы – на 18,2% до 133,6 млрд руб. Чистая процентная маржа во 1 полугодии 2019 года составила 2,7% и уменьшилась на 0,1 п.п. в сравнении со значением на конец 2018 года.
Стабильные доходы Группы от основной банковской деятельности, включающие чистые процентные доходы до вычета резервов под кредитные убытки и чистые комиссионные доходы, в 1 полугодии 2019 года увеличились на 2,8% и достигли 80,1 млрд руб. в сравнении с 77,9 млрд руб. в 1 полугодии 2018 года. При этом чистые комиссионные доходы 1 полугодия 2019 года (10,9 млрд руб.) на 23% превысили аналогичный показатель 1 полугодия 2018 года (8,9 млрд руб.). Доля стабильных доходов в операционном доходе Группы составила 94,9% в сравнении с 94,4% в 1 полугодии 2018 года.
Совокупный результат по операциям с ценными бумагами [9] в 1 полугодии 2019 года составил 15,0 млрд руб. в сравнении с убытком в 0,9 млрд руб. в 1 полугодии 2018 года преимущественно вследствие положительной переоценки инвестиций и доходов от зависимых компаний.
Небанковские сегменты завершили 1 полугодие 2019 года с убытком от операционной деятельности в размере 0,8 млрд руб. в сравнении с прибылью в 0,1 млрд руб. в 1 полугодии 2018 года. В то же время сегмент тяжелого машиностроения показал операционную прибыль в размере 1,2 млрд руб. по сравнению с убытком 2,3 млрд за аналогичный период прошлого года.
В результате влияния описанных выше факторов операционные доходы Группы (без учета расходов по созданию резервов под кредитные убытки и резервов по обесценению активов) составили в 1 полугодии 2019 года 84,4 млрд руб. в сравнении с 82,6 млрд руб. в 1 полугодии 2018 года.
Операционные расходы в 1 полугодии 2019 года составили 50,4 млрд руб. в сравнении с 43,0 млрд руб. в 1 полугодии 2018 года. Рост расходов связан с продолжающейся реализацией проектов по технологической трансформации бизнеса, в том числе розничных операций. Коэффициент отношения операционных расходов к операционным доходам увеличился на 2,2 п.п. в сравнении с показателем на конец 2018 года с 57,5% до 59,7%.
Показатели качества активов
Доходы от восстановления резервов под кредитные убытки составили в 1 полугодии 2019 года 6,2 млрд руб. в сравнении с расходами в 0,8 млрд руб. в 1 полугодии 2018 года. Положительная переоценка кредитов и дебиторской задолженности, оцениваемых по справедливой стоимости, составила в 1 полугодии 2019 года 9,8 млрд руб. в связи с восстановлением обесценения вследствие погашения ряда кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, а также в результате переоценки кредитов до рыночной стоимости после снижения ключевой ставки.
Показатель стоимости кредитного риска Группы (с учетом переоценки кредитов и дебиторской задолженности, оцениваемых по справедливой стоимости) за 1 полугодие 2019 года составил -0,6% в сравнении с 0,5% в конце 2018 года.
Доля NPL (необслуживаемой ссудной задолженности) в совокупном кредитном портфеле на 30 июня 2019 года составила 2,3%, снизившись на 0,1 п.п. по сравнению с 31 декабря 2018 года. Коэффициент резервирования (отношение совокупного объема созданных резервов под кредитные убытки к портфелю кредитов, оцениваемых по амортизированной стоимости) на 30 июня 2019 года составил 4,5% в сравнении с 5,0% на 31 декабря 2018 года. При этом созданные резервы на возможные потери по ссудам на отчетную дату в 1,9 раза превышали размер NPL, в конце 2018 года – коэффициент покрытия составлял 2,0.
Показатели объемов бизнеса
Активы Группы на 30 июня 2019 года составили 6 081,9 млрд руб., сократившись на 6,9% по сравнению с 6 532,1 млрд руб. на 31 декабря 2018 года.
В частности, объем денежных средств и их эквивалентов составил на 30 июня 2019 года 677,6 млрд руб. в сравнении с 1 049,3 млрд руб. на 31 декабря 2018 в основном за счет сокращения срочных депозитов в Центральном Банке РФ.
Кредитный портфель до вычета резервов под кредитные убытки на 30 июня 2019 года составил 4 142,7 млрд руб. и сократился на 2,3% в сравнении с 4 239,9 млрд руб. 31 декабря 2018.
Доля кредитного портфеля (после вычета резервов под кредитные убытки и переоценки по кредитам, оцениваемым по справедливой стоимости) в совокупных активах Группы составила 65,1% в сравнении с 61,8% на конец декабря 2018года.
Объем корпоративных кредитов за 1 полугодие 2019 года сократился на 3,5% и составил на 30 июня 2019 года 3 600,8 млрд руб. в сравнении с 3 733,0 млрд руб. на конец 2018 года. На сокращение объема корпоративных кредитов повлияло ослабление курса рубля в 1 полугодии 2019 и, как следствие, отрицательная переоценка валютных активов, а также погашения ряда кредитов. Розничные кредиты составили на 30 июня 2019 года 541,9 млрд руб., увеличившись за 1 полугодие 2019 года на 6,9% в сравнении с 506,9 млрд руб. на 31 декабря 2018 года.
Основную часть розничных кредитов Группы составляют ипотечные кредиты. На 30 июня 2019 года их объем составил 375,5 млрд руб., прирост в сравнении с 362,2 млрд руб. на 31 декабря 2018 года составил 3,7%. Доля ипотеки в розничном кредитном портфеле за 1 полугодие 2019 года сократилась на 2,1 п.п. с 71,4% до 69,3%. Объем потребительских кредитов розничным клиентам в 1 полугодии 2019 года увеличился со 138,6 млрд руб. до 159,9 млрд (прирост составил 15,4%).
В результате наращивания кредитного портфеля физических лиц и сокращения портфеля кредитов юридических лиц розничные кредиты составили 13,1% в структуре кредитного портфеля на 30 июня 2019 года, превысив на 1,1 п.п. соответствующую долю на 31 декабря 2018 года
Портфель ценных бумаг и инвестиций в зависимые предприятия Группы на 30 июня 2019 года составил 668,5 млрд руб., сократившись в 1 полугодии 2019 года на 11,4% (объем бумаг на 31 декабря 2018 года составлял 754,6 млрд руб.). Доля ценных бумаг и инвестиций в зависимые предприятия в активах Группы сократилась в 1 полугодии 2019 года на 0,6 п.п. и составила на отчетную дату 11,0% в сравнении с 11,6% на конец 2018года. Структура портфеля ценных бумаг и инвестиций в зависимые предприятия Группы представлена преимущественно инструментами с фиксированной доходностью, представляющими вложения в российские государственные долговые обязательства и облигации и векселя российских эмитентов, в 1 полугодии 2019 года доля долговых бумаг выросла на 7,0 п.п. с 70,4% до 77,4%.
Средства банков сократились в 1 полугодии 2019 года на 27,3% и составили 295,1 млрд руб. (показатель на конец 2018 года – 405,9 млрд руб.) Доля средств банков в обязательствах в 1 полугодии 2019 года сократилась с 6,9% до 5,5%.
Средства корпоративных и частных клиентов на 30 июня 2019 года снизились до 4 479,9 млрд руб. в сравнении с 4 813,5 млрд руб. на 31 декабря 2018 года (общий снижение составило 6,9%). При этом в структуре привлеченных средств сократились средства корпоративных клиентов – на 30 июня 2019 года они составили 3 384,8 млрд руб., что на 11,5% меньше показателя на конец 2018 года (3 822,7 млрд руб.), в то время как средства физических лиц показали рост на 10,5%, увеличившись за 1 полугодие 2019 года с 990,8 млрд руб. до 1 095,2 млрд руб.
Доля средств клиентов в обязательствах Группы на 30 июня 2019 года составила 83,4%, увеличившись в 1 полугодии 2019 года на 2,1 п.п. (доля на конец 2018 года составляла 81,3%).
Объем заимствований на рынках капитала, включающих облигационные выпуски на международном и российском рынках, на 30 июня 2019 года составил 296,4 млрд руб. в сравнении с 326,6 млрд руб. на конец 2018 года (снижение за 1 полугодие 2019 года на 9,2%). В 1 полугодии 2019 года были погашены выпуски рублевых облигации общей стоимостью 10,0 млрд руб., а также еврооблигации стоимостью 0,5 млн долл. США, выпущенные в 2017 году, и еврооблигации стоимостью 1 млрд евро, выпущенные в 2014 году. Размещения 1 полугодия 2019 года включали выпуски рублевых облигаций общей стоимостью 56 млрд руб. с погашением в 2021-2024 гг. При этом доля заимствований на рынках капитала в ресурсной базе снизилась на 0,1 п.п. и составила 5,4%.
Достаточность капитала
Совокупный капитал Группы, рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского соглашения (Базель I) на основе показателей консолидированной МСФО-отчетности, составил на 30 июня 2019 года 731,8 млрд руб., рост за 1 полугодие 2019 года составил 8,2% в сравнении с 676,4 млрд руб. на конец 2018 года. В январе 2019 года Группа получила финансирование от Группы Газпром в форме бессрочного беспроцентного субординированного займа в сумме 90 000 млн рублей. Данный займ удовлетворяет критериям для его классификации в составе капитала 1 уровня для целей расчета коэффициента достаточности капитала. В феврале 2019 года ЦБ РФ одобрил включение бессрочного и беспроцентного займа в состав добавочного капитала при расчете достаточности капитала в соответствии с национальными правилами.
В то же время во втором квартале 2019 года после получения официального разрешения ЦБ РФ Группа реализовала колл-опцион в отношении субординированных еврооблигаций в объеме 350 млн швейцарских франков.
Активы Группы, взвешенные с учетом риска, сократились в 1 полугодии 2019 года на 3,4%, в основном за счет снижения рыночного риска.
В итоге показатели достаточности капитала на 30 июня 2019 года составили: коэффициент достаточности совокупного капитала Группы 13,8% (12,4% на конец 2018 года, рост за полугодие на 1,4 п.п.); коэффициент достаточности капитала 1 уровня 12,5% (10,5% на конец 2018 года, рост за полугодие на 2,0 п.п.).
[9] Совокупный финансовый результат по операциям с ценными бумагами включает как реализованные и нереализованные результаты от операций с ценными бумагами, так и изменение стоимости вложений Группы и результат от производных инструментов с ценными бумагами, расход от операций с финансовыми обязательствами, определенных в категорию оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период в момент первоначального признания, а также доход от выбытия дочерних предприятий. Совокупный финансовый результат по операциям с ценными бумагами включает как реализованные и нереализованные результаты от операций с ценными бумагами, так и изменение стоимости вложений Группы и результат от производных инструментов с ценными бумагами, расход от операций с финансовыми обязательствами, определенных в категорию оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период в момент первоначального признания, а также доход от выбытия дочерних предприятий.
