Газпромбанк опубликовал результаты деятельности за 9 месяцев 2019 года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), показав чистую прибыль в размере 63,1 млрд руб.
Москва, 29 ноября 2019 г. - Газпромбанк (Акционерное общество) (далее – «Банк ГПБ (АО)» или «Банк») опубликовал консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) за 9 месяцев 2019 года и по состоянию на 30 сентября 2019 года.
Основные финансовые показатели Банка ГПБ (АО) за 9 месяцев 2019 года / на 30 сентября 2019:
Обзор основных показателей:
[2] вкл. ценные бумаги, предназначенные для торговли, инвестиционные ценные бумаги, а также инвестиции в зависимые предприятия
[3] вкл. выпущенные облигации на российском и международном рынке
[4] согласно рекомендациям Банка международных расчетов (Базель I)
[5] кредиты приобретают статус «необслуживаемых» в случае неуплаты суммы основного долга или суммы процентов в течение 90 дней и более, а также в случае дефолта контрагента
[6] отношение чистого процентного дохода за отчетный период к средней хронологической процентных активов на конец каждого квартального периода, входящего в отчетный период. Процентные активы включают срочные средства в банках, кредиты клиентам и долговые ценные бумаги (все – до вычета резервов под кредитные убытки)
[7] отношение расходов по созданию резервов под кредитные убытки и переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период к средней хронологической процентных активов на конец каждого квартального периода, входящего в отчетный период;
[8] операционные расходы включают заработную плату, прочие выплаты персоналу и административные расходы по банковской деятельности. Операционные доходы включают чистый процентный доход, непроцентные доходы и операционную прибыль от небанковской деятельности, не включают резервы и переоценку кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости.
Финансовые результаты деятельности
За 9 месяцев 2019 года чистая прибыль Группы составила 63,1 млрд руб., а совокупный доход, включающий в том числе валютную переоценку иностранных вложений Группы, – 58,4 млрд руб. Для сравнения за аналогичный период 2018 года чистая прибыль и совокупный доход Группы составили 41,5 млрд руб. и 43,4 млрд руб. соответственно. Рентабельность капитала Группы улучшилась за 9 месяцев 2019 года на 5,3 п.п. до 12,1% по сравнению с показателем 2018 года.
Рентабельность активов за 9 месяцев 2019 года достигла 1,4%, увеличившись на 0,8 п.п. в сравнении с 0,6% в конце 2018 года.
Чистый процентный доход Группы за 9 месяцев 2019 года практически не изменился относительно 9 месяцев 2018 года и составил 104,7 млрд руб. (рост на 0,8%), при этом процентные доходы выросли на 11,6% до 305,7 млрд руб., а процентные расходы – на 18,3% до 201,0 млрд руб. Чистая процентная маржа за 9 месяцев 2019 года составила 2,7% и уменьшилась на 0,1 п.п. в сравнении со значением на конец 2018 года.
Стабильные доходы Группы от основной банковской деятельности, включающие чистые процентные доходы до вычета резервов под кредитные убытки и чистые комиссионные доходы, за 9 месяцев 2019 года увеличились на 7,6% и достигли 126,4 млрд руб. в сравнении с 117,5 млрд руб. за 9 месяцев 2018 года. При этом чистые комиссионные доходы за 9 месяцев 2019 года (21,7 млрд руб.) почти в 1,6 раза превысили аналогичный показатель за 9 месяцев 2018 года (13,7 млрд руб.).
Рост комиссионного дохода стал возможен благодаря активному развитию розничного бизнеса: в 2019 году стартовали продажи «пакетных» предложений, страховых и сервисных, как по кредитным, так и по инвестиционным продуктам для физических лиц.
Доля стабильных доходов в операционном доходе Группы составила 93,6% в сравнении с 89,5% за 9 месяцев 2018 года.
Совокупный результат по операциям с ценными бумагами [9] за 9 месяцев 2019 года составил 18,9 млрд руб. в сравнении с доходом в 1,3 млрд руб. за 9 месяцев 2018 года преимущественно вследствие положительной переоценки инвестиций и доходов, полученных от зависимых компаний.
Небанковские сегменты завершили 9 месяцев 2019 года с убытком от операционной деятельности в размере 0,8 млрд руб. в сравнении с прибылью в 3,9 млрд руб. за 9 месяцев 2018 года.
В результате влияния описанных выше факторов операционные доходы Группы (без учета расходов по созданию резервов под кредитные убытки и резервов по обесценению активов) составили за 9 месяцев 2019 года 135,0 млрд руб. в сравнении с 131,3 млрд руб. за 9 месяцев 2018 года.
Операционные расходы за 9 месяцев 2019 года составили 78,1 млрд руб. в сравнении с 68,4 млрд руб. за 9 месяцев 2018 года. Рост расходов связан с продолжающейся реализацией проектов по технологической трансформации бизнеса, в том числе розничных операций. Коэффициент отношения операционных расходов к операционным доходам увеличился на 0,4 п.п. в сравнении с показателем на конец 2018 года с 57,5% до 57,9%.
Показатели качества активов
Доходы от восстановления резервов под кредитные убытки составили за 9 месяцев 2019 года 8,8 млрд руб. в сравнении с расходами в 1,1 млрд руб. за аналогичный период 2018 года. Положительная переоценка кредитов и дебиторской задолженности, оцениваемых по справедливой стоимости, составила за 9 месяцев 2019 года 15,3 млрд руб. в связи с восстановлением обесценения вследствие погашения ряда кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, а также в результате переоценки кредитов до рыночной стоимости после снижения ключевой ставки.
Показатель стоимости кредитного риска Группы (с учетом переоценки кредитов и дебиторской задолженности, оцениваемых по справедливой стоимости) за 9 месяцев 2019 года составил -0,6% в сравнении с 0,5% в конце 2018 года.
Доля NPL (необслуживаемой ссудной задолженности) в совокупном кредитном портфеле на 30 сентября 2019 года составила 2,4%, сохранившись на уровне 31 декабря 2018 года. Коэффициент резервирования (отношение совокупного объема созданных резервов под кредитные убытки к портфелю кредитов, оцениваемых по амортизированной стоимости) на 30 сентября 2019 года составил 4,4% в сравнении с 5,0% на 31 декабря 2018 года. При этом созданные резервы на возможные потери по ссудам на отчетную дату в 1,8 раза превышали размер NPL, в конце 2018 года – коэффициент покрытия составлял 2,0.
Показатели объемов бизнеса
Активы Группы на 30 сентября 2019 года составили 6 274,7 млрд руб., сократившись на 3,9% по сравнению с 6 532,1 млрд руб. на 31 декабря 2018 года.
В частности, объем денежных средств и их эквивалентов составил на 30 сентября 2019 года 743,1 млрд руб. в сравнении с 1 049,3 млрд руб. на 31 декабря 2018 в основном за счет сокращения срочных депозитов в Центральном банке РФ.
Кредитный портфель до вычета резервов под кредитные убытки на 30 сентября 2019 года составил 4 250,8 млрд руб. и вырос на 0,3% в сравнении с 4 239,9 млрд руб. 31 декабря 2018.
Доля кредитного портфеля (после вычета резервов под кредитные убытки и переоценки по кредитам, оцениваемым по справедливой стоимости) в совокупных активах Группы составила 64,9% в сравнении с 61,8% на конец декабря 2018 года.
Объем корпоративных кредитов за 9 месяцев 2019 года сократился на 1,7% и составил на 30 сентября 2019 года 3 669,1 млрд руб. в сравнении с 3 733,0 млрд руб. на конец 2018 года. На сокращение объема корпоративных кредитов повлияло укрепление курса рубля в течение 2019 года и, как следствие, отрицательная переоценка валютных активов, а также погашение ряда кредитов. Розничные кредиты составили на 30 сентября 2019 года 581,7 млрд руб., увеличившись за 9 месяцев 2019 года на 14,8% в сравнении с 506,9 млрд руб. на 31 декабря 2018 года.
Основную часть розничных кредитов Группы составляют ипотечные кредиты. На 30 сентября 2019 года их объем составил 386,6 млрд руб., прирост в сравнении с 362,2 млрд руб. на 31 декабря 2018 года составил 6,7%. Доля ипотеки в розничном кредитном портфеле за 9 месяцев 2019 года сократилась на 4,9 п.п. с 71,4% до 66,5%. Объем потребительских кредитов розничным клиентам за 9 месяцев 2019 года увеличился со 138,6 млрд руб. до 188,2 млрд (прирост составил 35,8%).
Рост потребительского кредитования стал возможным благодаря реализации ряда проектов трансформации, что позволило Банку показать многократный рост активной базы пользователей в новом мобильном банке (уже сейчас 1,2 миллиона пользователей); также Банк стал обрабатывать более 12 тысяч кредитных заявок в день. В 2019 году Банк показал 4-х кратный рост выдач потребительских кредитов в день и увеличил долю продаж в цифровых каналах до 30%.
В результате наращивания кредитного портфеля физических лиц и сокращения портфеля кредитов юридических лиц розничные кредиты составили 13,7% в структуре кредитного портфеля на 30 сентября 2019 года, превысив на 1,7 п.п. соответствующую долю на 31 декабря 2018 года
Портфель ценных бумаг и инвестиций в зависимые предприятия Группы на 30 сентября 2019 года составил 634,2 млрд руб., сократившись за 9 месяцев 2019 года на 16,0% (объем бумаг на 31 декабря 2018 года составлял 754,6 млрд руб.).
Доля ценных бумаг и инвестиций в зависимые предприятия в активах Группы сократилась за 9 месяцев 2019 года на 1,5 п.п. и составила на отчетную дату 10,1% в сравнении с 11,6% на конец 2018 года. Структура портфеля ценных бумаг и инвестиций в зависимые предприятия Группы представлена преимущественно инструментами с фиксированной доходностью, представляющими вложения в российские государственные долговые обязательства и облигации и векселя российских эмитентов, за 9 месяцев 2019 года доля долговых бумаг выросла на 9,6 п.п. с 70,4% до 80,0%.
Средства банков сократились за 9 месяцев 2019 года на 28,9% и составили 288,5 млрд руб. (показатель на конец 2018 года – 405,9 млрд руб.) Доля средств банков в обязательствах на 30 сентября 2019 года сократилась с 6,9% до 5,2%.
Средства корпоративных и частных клиентов на 30 сентября 2019 года снизились до 4 670,1 млрд руб. в сравнении с 4 813,5 млрд руб. на 31 декабря 2018 года (общее снижение составило 3,0%). При этом в структуре привлеченных средств сократились средства корпоративных клиентов – на 30 сентября 2019 года они составили 3 527,6 млрд руб., что на 7,7% меньше показателя на конец 2018 года (3 822,7 млрд руб.), в то время как средства физических лиц показали рост на 15,3%, увеличившись за 9 месяцев 2019 года с 990,8 млрд руб. до 1 142,5 млрд руб. Доля средств физических лиц в структуре средств клиентов выросла на 3,9 п.п. с 20,6% на конец 2018 года до 24,5% на 30 сентября 2019 года.
Доля средств клиентов в обязательствах Группы на 30 сентября 2019 года составила 84,2%, увеличившись за 9 месяцев 2019 года на 2,9 п.п. (доля на конец 2018 года составляла 81,3%).
Объем заимствований на рынках капитала, включающих облигационные выпуски на международном и российском рынках, на 30 сентября 2019 года составил 280,4 млрд руб. в сравнении с 326,6 млрд руб. на конец 2018 года (снижение за 9 месяцев 2019 года на 14,1%). За 9 месяцев 2019 года были погашены выпуски рублевых облигации общей стоимостью 10,0 млрд руб., а также еврооблигации стоимостью 0,5 млрд долл. США, выпущенные в 2017 году, еврооблигации стоимостью 1 млрд евро и 0,75 млрд долл.США, выпущенные в 2014 году. Размещения за 9 месяцев 2019 года включали выпуски рублевых облигаций общей стоимостью 77 млрд руб. с погашением в 2021-2025 гг. При этом доля заимствований на рынках капитала в ресурсной базе снизилась на 0,5 п.п. и составила 5,1%.
Достаточность капитала
Совокупный капитал Группы, рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского соглашения (Базель I) на основе показателей консолидированной МСФО-отчетности, составил на 30 сентября 2019 года 757,8 млрд руб., рост за 9 месяцев 2019 года составил 12,0% в сравнении с 676,4 млрд руб. на конец 2018 года. В январе 2019 года Группа получила финансирование от Группы Газпром в форме бессрочного беспроцентного субординированного займа в сумме 90 000 млн рублей. Данный займ удовлетворяет критериям для его классификации в составе капитала 1 уровня для целей расчета коэффициента достаточности капитала. В феврале 2019 года ЦБ РФ одобрил включение бессрочного и беспроцентного займа в состав добавочного капитала при расчете достаточности капитала в соответствии с национальными правилами.
В то же время во втором квартале 2019 года после получения официального разрешения ЦБ РФ Группа реализовала колл-опцион в отношении субординированных еврооблигаций в объеме 350 млн швейцарских франков.
Активы Группы, взвешенные с учетом риска, остались на уровне конца 2018 года, увеличившись всего на 0,2% за 9 месяцев 2019 года.
В итоге показатели достаточности капитала на 30 сентября 2019 года составили: коэффициент достаточности совокупного капитала Группы 13,8% (12,4% на конец 2018 года, рост за 9 месяцев на 1,4 п.п.); коэффициент достаточности капитала 1 уровня 12,5% (10,5% на конец 2018 года, рост за 9 месяцев на 2,0 п.п.).
[9] Совокупный финансовый результат по операциям с ценными бумагами включает как реализованные и нереализованные результаты от операций с ценными бумагами, так и изменение стоимости вложений Группы и результат от производных инструментов с ценными бумагами, расход от операций с финансовыми обязательствами, определенных в категорию оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период в момент первоначального признания, а также доход от выбытия дочерних предприятий. Совокупный финансовый результат по операциям с ценными бумагами включает как реализованные и нереализованные результаты от операций с ценными бумагами, так и изменение стоимости вложений Группы и результат от производных инструментов с ценными бумагами, расход от операций с финансовыми обязательствами, определенных в категорию оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период в момент первоначального признания, а также доход от выбытия дочерних предприятий.
Основные финансовые показатели Банка ГПБ (АО) за 9 месяцев 2019 года / на 30 сентября 2019:
- Чистая прибыль составила 63,1 млрд руб. в сравнении с 41,5 млрд руб. за 9 месяцев 2018 года;
- Показатели рентабельности капитала и рентабельности активов составили 12,1% и 1,4%, соответственно в сравнении с 6,8% и 0,6% в 2018 году;
- Чистая процентная маржа составила 2,7%, в сравнении с 2,8% в 2018 году;
- Чистые комиссионные доходы составили 21,7 млрд руб. в сравнении с 13,7 млрд руб. за 9 месяцев 2018 года;
- Показатель стоимости риска составил -0,6% с учетом переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в сравнении с 0,5% в 2018 году;
- Отношение операционных расходов к операционным доходам составило 57,9% в сравнении с 57,5% в конце 2018 года.
- Активы составили 6 274,7 млрд руб. (6 532,1 млрд руб. на 31 декабря 2018 года);
- Совокупный кредитный портфель [1] составил 4 250,8 млрд руб. (4 239,9 млрд руб. на 31 декабря 2018 года);
- Доля NPL (кредитов, просроченных свыше 90 дней или дефолтных) в совокупном кредитном портфеле составила 2,4% и сохранилась на уровне 31 декабря 2018 года;
- Коэффициент резервирования составил 4,4% в сравнении с 5,0% на 31 декабря 2018 года;
- Счета клиентов составили 4 670,1 млрд руб. в сравнении с 4 813,5 млрд руб. в конце 2018 года, отношение кредитов к депозитам на 30 сентября 2019 года составило 91,0% в сравнении с 88,1% на 31 декабря 2018 года;
- Размер собственных средств (Базель I) составил 757,8 млрд руб. в сравнении с 676,4 млрд руб. на 31 декабря 2018 года, коэффициент достаточности капитала составил на отчетную дату 13,8%, капитала 1 уровня – 12,5%.
[1] Включает кредиты корпоративным и розничным клиентам, учитываемые по амортизированной стоимости, до вычета резервов под кредитные убытки, а также кредиты, учитываемые по справедливой стоимости
Обзор основных показателей:
| 30.09.2019 | 31.12.2018 | Изменение | |
| Активы | 6274,7 | 6 532,1 | -3,9% |
| Собственные средства (капитал) | 729,6 | 616,7 | 18,3% |
| Денежные средства и их эквиваленты | 743,1 | 1 049,3 | -29,2% |
| Кредиты корпоративным клиентам | 3669,1 | 3 733,0 | -1,7% |
| Розничные кредиты | 581,7 | 506,9 | +14,8% |
| Ценные бумаги и инвестиции в зависимые предприятия[2] | 634,2 | 754,6 | -16,0% |
| Средства корпоративных клиентов | 3 527,6 | 3 822,7 | -7,7% |
| Средства физических лиц | 1 142,5 | 990,8 | +15,3% |
| Заимствования на рынках капитала [3] | 280,4 | 326,6 | -14,1% |
| Субординированные долговые обязательства | 74,7 | 136,5 | -45,3% |
| 9 месяцев 2019 | 9 месяцев 2018 | Изменение | |
| Чистая прибыль | 63,1 | 41,5 | +52,0% |
| Совокупный доход | 58,4 | 43,4 | +34,6% |
| 30.09.2019 / 9 месяцев 2019 | 31.12.2018 / 2018 | Изменение | |
| Достаточность капитала [4] | 13,8% | 12,4% | +1,4 п.п. |
| Достаточность капитала 1 уровня | 12,5% | 10,5% | +2,0 п.п. |
| Отношение необслуживаемой задолженности [5] (NPL) к размеру кредитного портфеля | 2,4% | 2,4% | - |
| Отношение резервов под кредитные убытки к портфелю кредитов, оцениваемых по амортизированной стоимости | 4,4% | 5,0% | -0,6 п.п. |
| Отношение кредитов клиентам к средствам клиентов | 91,0% | 88,1% | +2,9 п.п. |
| Рентабельность капитала Группы | 12,1% | 6,8% | +5,3 п.п. |
| Рентабельность активов Группы | 1,4% | 0,6% | +0,8 п.п. |
| Чистая процентная маржа [6] | 2,7% | 2,8% | -0,1 п.п. |
| Стоимость кредитного риска [7] | -0,6% | 0,5% | -1,1 п.п. |
| Отношение операционных расходов к операционным доходам [8] | 57,9% | 57,5% | +0,4 п.п. |
[2] вкл. ценные бумаги, предназначенные для торговли, инвестиционные ценные бумаги, а также инвестиции в зависимые предприятия
[3] вкл. выпущенные облигации на российском и международном рынке
[4] согласно рекомендациям Банка международных расчетов (Базель I)
[5] кредиты приобретают статус «необслуживаемых» в случае неуплаты суммы основного долга или суммы процентов в течение 90 дней и более, а также в случае дефолта контрагента
[6] отношение чистого процентного дохода за отчетный период к средней хронологической процентных активов на конец каждого квартального периода, входящего в отчетный период. Процентные активы включают срочные средства в банках, кредиты клиентам и долговые ценные бумаги (все – до вычета резервов под кредитные убытки)
[7] отношение расходов по созданию резервов под кредитные убытки и переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за отчетный период к средней хронологической процентных активов на конец каждого квартального периода, входящего в отчетный период;
[8] операционные расходы включают заработную плату, прочие выплаты персоналу и административные расходы по банковской деятельности. Операционные доходы включают чистый процентный доход, непроцентные доходы и операционную прибыль от небанковской деятельности, не включают резервы и переоценку кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости.
Финансовые результаты деятельности
За 9 месяцев 2019 года чистая прибыль Группы составила 63,1 млрд руб., а совокупный доход, включающий в том числе валютную переоценку иностранных вложений Группы, – 58,4 млрд руб. Для сравнения за аналогичный период 2018 года чистая прибыль и совокупный доход Группы составили 41,5 млрд руб. и 43,4 млрд руб. соответственно. Рентабельность капитала Группы улучшилась за 9 месяцев 2019 года на 5,3 п.п. до 12,1% по сравнению с показателем 2018 года.
Рентабельность активов за 9 месяцев 2019 года достигла 1,4%, увеличившись на 0,8 п.п. в сравнении с 0,6% в конце 2018 года.
Чистый процентный доход Группы за 9 месяцев 2019 года практически не изменился относительно 9 месяцев 2018 года и составил 104,7 млрд руб. (рост на 0,8%), при этом процентные доходы выросли на 11,6% до 305,7 млрд руб., а процентные расходы – на 18,3% до 201,0 млрд руб. Чистая процентная маржа за 9 месяцев 2019 года составила 2,7% и уменьшилась на 0,1 п.п. в сравнении со значением на конец 2018 года.
Стабильные доходы Группы от основной банковской деятельности, включающие чистые процентные доходы до вычета резервов под кредитные убытки и чистые комиссионные доходы, за 9 месяцев 2019 года увеличились на 7,6% и достигли 126,4 млрд руб. в сравнении с 117,5 млрд руб. за 9 месяцев 2018 года. При этом чистые комиссионные доходы за 9 месяцев 2019 года (21,7 млрд руб.) почти в 1,6 раза превысили аналогичный показатель за 9 месяцев 2018 года (13,7 млрд руб.).
Рост комиссионного дохода стал возможен благодаря активному развитию розничного бизнеса: в 2019 году стартовали продажи «пакетных» предложений, страховых и сервисных, как по кредитным, так и по инвестиционным продуктам для физических лиц.
Доля стабильных доходов в операционном доходе Группы составила 93,6% в сравнении с 89,5% за 9 месяцев 2018 года.
Совокупный результат по операциям с ценными бумагами [9] за 9 месяцев 2019 года составил 18,9 млрд руб. в сравнении с доходом в 1,3 млрд руб. за 9 месяцев 2018 года преимущественно вследствие положительной переоценки инвестиций и доходов, полученных от зависимых компаний.
Небанковские сегменты завершили 9 месяцев 2019 года с убытком от операционной деятельности в размере 0,8 млрд руб. в сравнении с прибылью в 3,9 млрд руб. за 9 месяцев 2018 года.
В результате влияния описанных выше факторов операционные доходы Группы (без учета расходов по созданию резервов под кредитные убытки и резервов по обесценению активов) составили за 9 месяцев 2019 года 135,0 млрд руб. в сравнении с 131,3 млрд руб. за 9 месяцев 2018 года.
Операционные расходы за 9 месяцев 2019 года составили 78,1 млрд руб. в сравнении с 68,4 млрд руб. за 9 месяцев 2018 года. Рост расходов связан с продолжающейся реализацией проектов по технологической трансформации бизнеса, в том числе розничных операций. Коэффициент отношения операционных расходов к операционным доходам увеличился на 0,4 п.п. в сравнении с показателем на конец 2018 года с 57,5% до 57,9%.
Показатели качества активов
Доходы от восстановления резервов под кредитные убытки составили за 9 месяцев 2019 года 8,8 млрд руб. в сравнении с расходами в 1,1 млрд руб. за аналогичный период 2018 года. Положительная переоценка кредитов и дебиторской задолженности, оцениваемых по справедливой стоимости, составила за 9 месяцев 2019 года 15,3 млрд руб. в связи с восстановлением обесценения вследствие погашения ряда кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, а также в результате переоценки кредитов до рыночной стоимости после снижения ключевой ставки.
Показатель стоимости кредитного риска Группы (с учетом переоценки кредитов и дебиторской задолженности, оцениваемых по справедливой стоимости) за 9 месяцев 2019 года составил -0,6% в сравнении с 0,5% в конце 2018 года.
Доля NPL (необслуживаемой ссудной задолженности) в совокупном кредитном портфеле на 30 сентября 2019 года составила 2,4%, сохранившись на уровне 31 декабря 2018 года. Коэффициент резервирования (отношение совокупного объема созданных резервов под кредитные убытки к портфелю кредитов, оцениваемых по амортизированной стоимости) на 30 сентября 2019 года составил 4,4% в сравнении с 5,0% на 31 декабря 2018 года. При этом созданные резервы на возможные потери по ссудам на отчетную дату в 1,8 раза превышали размер NPL, в конце 2018 года – коэффициент покрытия составлял 2,0.
Показатели объемов бизнеса
Активы Группы на 30 сентября 2019 года составили 6 274,7 млрд руб., сократившись на 3,9% по сравнению с 6 532,1 млрд руб. на 31 декабря 2018 года.
В частности, объем денежных средств и их эквивалентов составил на 30 сентября 2019 года 743,1 млрд руб. в сравнении с 1 049,3 млрд руб. на 31 декабря 2018 в основном за счет сокращения срочных депозитов в Центральном банке РФ.
Кредитный портфель до вычета резервов под кредитные убытки на 30 сентября 2019 года составил 4 250,8 млрд руб. и вырос на 0,3% в сравнении с 4 239,9 млрд руб. 31 декабря 2018.
Доля кредитного портфеля (после вычета резервов под кредитные убытки и переоценки по кредитам, оцениваемым по справедливой стоимости) в совокупных активах Группы составила 64,9% в сравнении с 61,8% на конец декабря 2018 года.
Объем корпоративных кредитов за 9 месяцев 2019 года сократился на 1,7% и составил на 30 сентября 2019 года 3 669,1 млрд руб. в сравнении с 3 733,0 млрд руб. на конец 2018 года. На сокращение объема корпоративных кредитов повлияло укрепление курса рубля в течение 2019 года и, как следствие, отрицательная переоценка валютных активов, а также погашение ряда кредитов. Розничные кредиты составили на 30 сентября 2019 года 581,7 млрд руб., увеличившись за 9 месяцев 2019 года на 14,8% в сравнении с 506,9 млрд руб. на 31 декабря 2018 года.
Основную часть розничных кредитов Группы составляют ипотечные кредиты. На 30 сентября 2019 года их объем составил 386,6 млрд руб., прирост в сравнении с 362,2 млрд руб. на 31 декабря 2018 года составил 6,7%. Доля ипотеки в розничном кредитном портфеле за 9 месяцев 2019 года сократилась на 4,9 п.п. с 71,4% до 66,5%. Объем потребительских кредитов розничным клиентам за 9 месяцев 2019 года увеличился со 138,6 млрд руб. до 188,2 млрд (прирост составил 35,8%).
Рост потребительского кредитования стал возможным благодаря реализации ряда проектов трансформации, что позволило Банку показать многократный рост активной базы пользователей в новом мобильном банке (уже сейчас 1,2 миллиона пользователей); также Банк стал обрабатывать более 12 тысяч кредитных заявок в день. В 2019 году Банк показал 4-х кратный рост выдач потребительских кредитов в день и увеличил долю продаж в цифровых каналах до 30%.
В результате наращивания кредитного портфеля физических лиц и сокращения портфеля кредитов юридических лиц розничные кредиты составили 13,7% в структуре кредитного портфеля на 30 сентября 2019 года, превысив на 1,7 п.п. соответствующую долю на 31 декабря 2018 года
Портфель ценных бумаг и инвестиций в зависимые предприятия Группы на 30 сентября 2019 года составил 634,2 млрд руб., сократившись за 9 месяцев 2019 года на 16,0% (объем бумаг на 31 декабря 2018 года составлял 754,6 млрд руб.).
Доля ценных бумаг и инвестиций в зависимые предприятия в активах Группы сократилась за 9 месяцев 2019 года на 1,5 п.п. и составила на отчетную дату 10,1% в сравнении с 11,6% на конец 2018 года. Структура портфеля ценных бумаг и инвестиций в зависимые предприятия Группы представлена преимущественно инструментами с фиксированной доходностью, представляющими вложения в российские государственные долговые обязательства и облигации и векселя российских эмитентов, за 9 месяцев 2019 года доля долговых бумаг выросла на 9,6 п.п. с 70,4% до 80,0%.
Средства банков сократились за 9 месяцев 2019 года на 28,9% и составили 288,5 млрд руб. (показатель на конец 2018 года – 405,9 млрд руб.) Доля средств банков в обязательствах на 30 сентября 2019 года сократилась с 6,9% до 5,2%.
Средства корпоративных и частных клиентов на 30 сентября 2019 года снизились до 4 670,1 млрд руб. в сравнении с 4 813,5 млрд руб. на 31 декабря 2018 года (общее снижение составило 3,0%). При этом в структуре привлеченных средств сократились средства корпоративных клиентов – на 30 сентября 2019 года они составили 3 527,6 млрд руб., что на 7,7% меньше показателя на конец 2018 года (3 822,7 млрд руб.), в то время как средства физических лиц показали рост на 15,3%, увеличившись за 9 месяцев 2019 года с 990,8 млрд руб. до 1 142,5 млрд руб. Доля средств физических лиц в структуре средств клиентов выросла на 3,9 п.п. с 20,6% на конец 2018 года до 24,5% на 30 сентября 2019 года.
Доля средств клиентов в обязательствах Группы на 30 сентября 2019 года составила 84,2%, увеличившись за 9 месяцев 2019 года на 2,9 п.п. (доля на конец 2018 года составляла 81,3%).
Объем заимствований на рынках капитала, включающих облигационные выпуски на международном и российском рынках, на 30 сентября 2019 года составил 280,4 млрд руб. в сравнении с 326,6 млрд руб. на конец 2018 года (снижение за 9 месяцев 2019 года на 14,1%). За 9 месяцев 2019 года были погашены выпуски рублевых облигации общей стоимостью 10,0 млрд руб., а также еврооблигации стоимостью 0,5 млрд долл. США, выпущенные в 2017 году, еврооблигации стоимостью 1 млрд евро и 0,75 млрд долл.США, выпущенные в 2014 году. Размещения за 9 месяцев 2019 года включали выпуски рублевых облигаций общей стоимостью 77 млрд руб. с погашением в 2021-2025 гг. При этом доля заимствований на рынках капитала в ресурсной базе снизилась на 0,5 п.п. и составила 5,1%.
Достаточность капитала
Совокупный капитал Группы, рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского соглашения (Базель I) на основе показателей консолидированной МСФО-отчетности, составил на 30 сентября 2019 года 757,8 млрд руб., рост за 9 месяцев 2019 года составил 12,0% в сравнении с 676,4 млрд руб. на конец 2018 года. В январе 2019 года Группа получила финансирование от Группы Газпром в форме бессрочного беспроцентного субординированного займа в сумме 90 000 млн рублей. Данный займ удовлетворяет критериям для его классификации в составе капитала 1 уровня для целей расчета коэффициента достаточности капитала. В феврале 2019 года ЦБ РФ одобрил включение бессрочного и беспроцентного займа в состав добавочного капитала при расчете достаточности капитала в соответствии с национальными правилами.
В то же время во втором квартале 2019 года после получения официального разрешения ЦБ РФ Группа реализовала колл-опцион в отношении субординированных еврооблигаций в объеме 350 млн швейцарских франков.
Активы Группы, взвешенные с учетом риска, остались на уровне конца 2018 года, увеличившись всего на 0,2% за 9 месяцев 2019 года.
В итоге показатели достаточности капитала на 30 сентября 2019 года составили: коэффициент достаточности совокупного капитала Группы 13,8% (12,4% на конец 2018 года, рост за 9 месяцев на 1,4 п.п.); коэффициент достаточности капитала 1 уровня 12,5% (10,5% на конец 2018 года, рост за 9 месяцев на 2,0 п.п.).
[9] Совокупный финансовый результат по операциям с ценными бумагами включает как реализованные и нереализованные результаты от операций с ценными бумагами, так и изменение стоимости вложений Группы и результат от производных инструментов с ценными бумагами, расход от операций с финансовыми обязательствами, определенных в категорию оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период в момент первоначального признания, а также доход от выбытия дочерних предприятий. Совокупный финансовый результат по операциям с ценными бумагами включает как реализованные и нереализованные результаты от операций с ценными бумагами, так и изменение стоимости вложений Группы и результат от производных инструментов с ценными бумагами, расход от операций с финансовыми обязательствами, определенных в категорию оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период в момент первоначального признания, а также доход от выбытия дочерних предприятий.
